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Numerische Lösung stochastischer Differentialgleichungen (SDE): Effiziente
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Numerische Lösung stochastischer Differentialgleichungen (SDE): Effiziente Implementierung des stochastischen Taylor-Verfahrens zur Approximation von Lösungen mehrdimensionalen SDE (German Edition) 2009

by Mostafa Zahri

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Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fllen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt lsen knnte, ist die Notwendigkeit der Durchfhrung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0,5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein Verfahren (Ordnung eins) zur Simulation von Systemen stochastischer Differentialgleichungen, die die Approximation des doppelfachen It Integrales verlangt.

Details

  • Title Numerische Lösung stochastischer Differentialgleichungen (SDE): Effiziente Implementierung des stochastischen Taylor-Verfahrens zur Approximation von Lösungen mehrdimensionalen SDE (German Edition)
  • Author Mostafa Zahri
  • Binding unknown
  • Language ENG
  • Publisher VDM Verlag
  • Publication date 2009-10
  • ISBN 9783639208795

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Numerische Lösung stochastischer Differentialgleichungen (SDE): Effiziente Implementierung des stochastischen Taylor-Verfahrens zur Approximation von Lösungen mehrdimensionalen SDE (German Edition)

by Zahri, Mostafa

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Condition
Good
Binding
Paperback
ISBN 10 / ISBN 13
9783639208795 / 363920879X
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paperback. Good. Access codes and supplements are not guaranteed with used items. May be an ex-library book.
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